Coinstore合约指数是一个综合现货价格的指数,它是根据市场上多家交易所 (火币、币安、OKex、Poloniex等) 对现货最新成交价格,进行加权平均计算得到的,每种合约,都有一个指数。

为了代表标的资产的市场共识价格,我们从指数成分交易所进行数据采样,通过API获取多家交易所的最新价格。然后进行加权平均计算,得出指数价格。指数价格每3秒钟发布一次。 

目前指数权重如下表所示:


1. 指数价格计算示例

例如在某时刻成分交易所的BTC最新成交价为:

mceclip0.png

这些最新成交价是乘以权重得出: 

mceclip1.png

因此,BTC/USDT指数价格为 9380.596 ≈ 9380.6(USDT) 。

 

2. 指数权重方法

指数权重是通过直接使用 API 连接上述每个成分交易所中获得的交易量数据计算得出的。运用专有机制识别并移除格式错误和异常的数据。

为免生误会,本平台对从任何交易所接收的,用于计算本平台指数的任何交易量 (或其他) 数据的准确性不承担任何责任,并且不承担与计算和发布任何此类指数有关的任何索赔损失的全部责任。

 

3. 指数保护规则

我们使用多种方法来维持与成分交易所的可靠连接,来避免由于现货市场价格出现中断或者由于连接问题导致糟糕的市场表现,具体的保护措施如下:

 

1.单个交易所的价格比其他交易所大幅偏离

处理方案

        若指数内有效交易所大于2家,当某一交易所的BTC价格较其他交易所出现大幅偏离,其价格与所有样本交易所 (包括此交易所本身) 价格的中位数偏离幅度达到±3%时,该交易所的价格直接去掉。例如某交易所当前价格为 560 ,而其他2家交易所的价格分别为500 、501 ,则当前所有样本交易所价格中位数为501。该交易所与中位数价格偏离 (560-501) / 501 = 11.7% > 3%, 则该交易所价格直接去掉,该次指数为 (500 + 501) / 2 = 500.5。价格偏离比例由平台视具体情况进行配置,如有调整见相关公告。

       若指数内只有2家有效交易所 ( 指数内只有2家交易所,或由于行情丢失,暂时剔除部分交易所而导致) 。若两家平台获取的价格偏差大于5%,认为与上一次计算的指数价格偏差较小的那家价格正常,另家出现了乌龙指。此时指数价格临时锚定价格正常的那家交易所。价格偏离比例由平台视具体情况进行配置,如有调整见相关公告。

       若指数价格某一时刻仅依据一家交易所的价格 (其他所有交易所都出现了异常被剔除) 。若获取到的价格与上一时间获取到的指数价格偏差大于5%,认为出现乌龙指,指数价格取上一次计算的价格。价格偏离比例由平台视具体情况进行配置,如有调整见相关公告。

 

2交易所的行情数据丢失

处理方案

       若某一交易所在某个时间点未能取得行情数据 (交易所休市,行情中断,遭遇攻击等原因) ,则该交易所权重暂时为0,其他两家交易所权重各位50%计算。如果两家都获取不到行情数据,则这两家权重都暂时为0,另一家为100%。如果三家都获取不到,直接获取bitmex的指数价格,如果bitmex的指数价格获取不到,则进行人工处理。

 

3.单交易所价格长时间大幅偏离

处理方案

       当某一交易所的价格长时间相对其他交易所大幅偏离时,我们认为该交易所的价格可能失去指导意义,将会对指数的样本以及权重进行调整,具体调整方案以平台公告为准。

 这些异常情况出现时,会立即报警,告知人工处理。确认系统或市场是否正常。